申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金2017年半年度報告(摘要)

2017年6月30日

基金管理人:申萬菱信基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇一七年八月二十八日



1??重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2017年8月23日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲瞭解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2017年1月1日起至6月30日止。



2??基金簡介

2.1基金基本情況



2.2?基金產品說明



2.3?基金管理人和基金托管人



2.4?信息披露方式



3??主要財務指標和基金凈值表現

3.1?主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元



註:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、上述基金業績指標已扣除瞭基金的管理費、托管費和各項交易費用,但不包括持有人認/申購或交易基金的各項費用(例如:申購費、贖回費等),計入認/申購或交易基金的各項費用後,實際收益水平要低於所列數字。

3.2?基金凈值表現台中月子中心評價

3.2.1?基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較



註:本基金的業績基準指數=滬深300股票指數收益率×80%+×20%中債總指數(全價)收益率。其中:滬深300股票指數作為衡量股票投資部分的業績基準,中債總指數(全價)作為衡量基金債券投資部分的業績基準。

本基金的業績基準指數按照構建公式每交易日進行計算,計算方式如下:

benchmark(0)?=1000;

%benchmark(t)=80%*(滬深300股票指數(t)/滬深300股票指數(t-1)-1)+20%*(?中債總指數(全價)(t)/中債總指數(全價)(t-1)-1);

benchmark?=(1+%benchmark(t)?)*?benchmark(t-1);

其中t=1,2,3,...。

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金

份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2008年7月4日至2017年6月30日)



4??管理人報告

4.1?基金管理人及基金經理情況

4.1.1?基金管理人及其管理基金的經驗

申萬菱信基金管理有限公司原名申萬巴黎基金管理有限公司,是由國內大型綜合類券商申萬宏源證券有限公司和三菱UFJ信托銀行株式會社共同設立的一傢中外合資基金管理公司。公司成立於2004年1月15日,註冊地在中國上海,註冊資本金為1.5億元人民幣。其中,申萬宏源證券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托銀行株式會社持有33%的股份。

公司成立以來業務增長迅速,在北京、廣州先後建立瞭分公司。截至2017年6月30日,公司旗下管理瞭包括股票型、混合型、債券型和貨幣型在內的33隻開放式基金,形成瞭完整而豐富的產品線。公司旗下基金管理資產規模超過315億元,客戶數超過603萬戶。

4.1.2?基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理的簡介



註:1.任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日;若該基金經理自基金合同生效日起即任職,則任職日期為基金合同生效日。

2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其配套法規的規定,嚴格遵守基金合同約定,本著誠實信用、勤勉盡責等原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。

本基金投資運作符合法律法規和基金合同的規定,信息披露及時、準確、完整;本基金資產與本基金管理人與公司資產之間嚴格分開;沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金持有人利益的行為,並通過穩健經營、規范運作、規避風險,保護瞭基金持有人的合法權益。

4.3?管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1?公平交易制度的執行情況

根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,本公司制定瞭《公平交易制度》,通過組織結構的設置、工作制度、流程和技術手段全面落實公平交易原則在具體業務(包括研究分析、投資決策、交易執行等)環節中的實現,在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會;同時,通過對投資交易行為的日常監控和事後分析評估來加強對公平交易過程和結果的監督。

在研究分析方面,本公司建立瞭規范、完善的研究管理平臺,規范瞭研究人員的投資建議、研究報告的發佈流程,使各投資組合經理在獲取投資建議的及時性、準確性及深度等方面得到公平對待。

在投資決策方面,首先,公司建立健全投資授權制度,明確投資決策委員會、投資總監、投資組合經理等各投資決策主體的職責和權限。投資決策委員會和投資總監等管理機構和人員不得對投資經理在授權范圍內的投資活動進行幹預。投資經理在授權范圍內可以自主決策,超過投資權限的操作必須經過嚴格的審批程序;其次,公司建立投資組合投資信息的管理及保密制度,除分管投資副總及投資總監等因業務管理的需要外,不同投資經理之間的持倉和交易等重大非公開投資信息相互隔離;另外,公司還建立機制要求公募投資經理與特定客戶資產投資經理互相隔離,且不能互相授權投資事宜。

在交易執行方面,本公司設立瞭獨立於投資管理職能的交易總部,實行瞭集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)對於交易所公開競價的同向交易,內部制定瞭專門的交易規則,保證各投資組合獲得公平的交易執行機會;(2)對於部分債券一級市場申購、非公開發行股票申購等以公司名義進行的交易,各投資經理在交易前獨立地確定各投資組合的交易價格和數量,集中交易室按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配;(3)對於銀行間市場的現券交易,交易總部在銀行間市場開展獨立、公平的詢價,並由風險管理部對交易價格的公允性(根據市場公認的第三方信息)、交易對手和交易方式進行事前審核,確保交易得到公平和公允的執行。

在日常監控和事後分析評估方面,本公司風險管理總部開展日內和定期的工作對公平交易執行情況作整體監控和效果評估。其中日常監控包括瞭日內不定點對交易系統的抽查監控;對非公開發行股票申購、以公司名義進行的債券一級市場申購的申購方案和分配過程進行審核和監控;以及對銀行間交易過程中投資組合與交易對手之間議價交易的交易方式和交易價格的公允性進行審查。事後分析評估上,風險管理總部在每個季度和每年度的《公平交易執行報告》中,對不同組合間同一投資標的、臨近交易日的同向交易和反向交易的合理性開展分析評估。

本公司通過事前的制度規范、事中的監控和事後的分析評估,嚴格執行瞭公平交易制度,?公平對待瞭旗下各投資組合。本報告期內,未出現違反公平交易制度的情況。

4.3.2?異常交易行為的專項說明

本公司制定瞭《異常交易監控報告制度》,明確定義瞭在投資交易過程中出現的各種可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易類型,並規定且落實瞭異常交易的日常監控、識別以及事後的分析流程。

本基金本報告期內未出現異常交易的情況。本報告期內,本公司所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況有三次。投資組合經理因投資組合的投資策略而發生同日反向交易,未導致不公平交易和利益輸送。

4.4?管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內宏觀經濟逐步復蘇、平穩運行,市場風格依然維持在行業白馬龍頭的配置上,以傢電、白酒、醫藥為代表的消費類行業公司表現突出。周期類行業受益於盈利改善,相關行業公司也有較好表現。報告期內管理人積極配置各行業龍頭,配置相對集中在消費、制造業行業領域。對於有漲價預期的周期性行業,管理人結合估值擇機參與,以相對靈活的倉位積極配置,基金業績表現相對較好。

4.4.2?報告期內基金的業績表現

本基金報告期內凈值表現為11.26%,同期業績基準表現為8.02%。

4.5?管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2017年下半年,經濟企穩向好的趨勢會向更為細分的行業及領域擴散,由於宏觀經濟復蘇的確定性增強,周期性行業的整體表現有望好於其他行業,而上半年表現較好的消費主題投資有望回落,管理人將在具備競爭優勢的行業中進行投資機會的梳理。

4.6?管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘請的會計師事務所參與本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益沖突。

本基金管理人按照有關法規確定的原則進行估值,將導致基金資產凈值的變化在0.25%以上的,即就擬采用的相關估值模型、假設及參數的適當性征求本基金托管人和本基金聘請的會計師事務所的意見。本基金聘請的會計師事務所對相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見並出具報告。

本基金管理人設立資產估值委員會,負責根據法規要求,盡可能科學、合理地制定估值政策,審議批準估值程序,並在特定狀態下就擬采用的相關估值模型、假設及參數的適當性進行確認,以保護基金份額持有人的利益。

資產估值委員會由本基金管理人的總經理,分管基金投資的副總經理,分管基金運營的副總經理,投資總監,基金運營總部、監察稽核總部、風險管理總部等各總部負責人組成。其中,總經理來肖賢先生,擁有12年基金行業高級管理人員經驗;分管基金投資的副總經理張少華先生,擁有13年的基金行業研究、投資和風險管理相關經驗;分管基金運營的副總經理張麗紅女士,擁有13年的基金行業運營、財務管理相關經驗;基金運營總部總監李濮君女士,擁有16年的基金會計經驗;監察稽核總部總監牛銳女士,擁有13年的證券基金行業合規管理經驗;固定收益總部總監陳國輝先生,擁有10年固定收益研究、投資和風險管理相關經驗;風險管理總部總監王瑾怡女士,擁有11年的基金行業風險管理經驗。

基金經理不參與決定本基金估值的程序。本公司已與中央國債登記結算有限責任公司簽訂協議,采用其提供的估值數據對銀行間債券進行估值;采用中證指數有限公司提供的估值數據對交易所債券進行估值。

4.7?管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

本基金本報告期未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。

4.8?報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

無。

5??托管人報告

5.1?報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

在托管本基金的過程中,本基金托管人中國農業銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》相關法律法規的規定以及基金合同、托管協議的約定,對本基金基金管理人—申萬菱信基金管理有限公司?2017?年?1?月?1?日至?2017年?6月30日基金的投資運作,進行瞭認真、獨立的會計核算和必要的投資監督,認真履行瞭托管人的義務,沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

5.2?托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本托管人認為,?申萬菱信基金管理有限公司在本基金的投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上,不存在損害基金份額持有人利益的行為;在報告期內,嚴格遵守瞭《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

5.3?托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人認為,申萬菱信基金管理有限公司的信息披露事務符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關法律法規的規定,基金管理人所編制和披露的本基金半年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整,未發現有損害基金持有人利益的行為。

6半年度財務會計報告(未經審計)

6.1?資產負債表

會計主體:申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金

報告截止日:2017年6月30日

單位:人民幣元



註:報告截止日2017年6月30日,基金份額凈值1.5824元,基金份額總額58,701,895.41份。

6.2?利潤表

會計主體:申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金

本報告期:2017年1月1日至2017年6月30日

單位:人民幣元



6.3?所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金

本報告期:2017年1月1日至2017年6月30日

單位:人民幣元



報表附註為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4,財務報表由下列負責人簽署:

基金管理人負責人:來肖賢,主管會計工作負責人:張麗紅,會計機構負責人:李濮君

6.4?報表附註

6.4.1?基金基本情況

申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金(原名為申萬菱信競爭優勢股票型證券投資基金,以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2008]第569號文核準,由申萬菱信基金管理有限公司(原名為“申萬巴黎基金管理有限公司”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《申萬巴黎競爭優勢股票型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣383,215,813.90元,業經德勤華永會計師事務所有限公司德師報(驗)字(08)第0014號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《申萬巴黎競爭優勢股票型證券投資基金基金合同》於2008年7月4日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為383,255,607.62份基金份額,其中認購資金利息折合39,793.72份基金份額。本基金的基金管理人為申萬菱信基金管理有限公司,基金托管人為中國農業銀行。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《申萬菱信競爭優勢混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。本基金資產配置比例為:股票占基金凈資產的60-95%(含權證0-3%),債券0-35%。現金和1年內到期的國債、中央銀行票據以及政策性金融債類資產不低於5%。本基金的業績比較基準為:滬深300股票指數收益率X?80%+中債總指數(全價)收益率X?20%。

本財務報表由本基金的基金管理人申萬菱信基金管理有限公司於2017年8月28日批準報出。

6.4.2?會計報表的編制基礎

本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會公告[2010]5號《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券業協會於2007年5月15日頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、本基金基金合同和中國證監會允許的如財務報表附註6.4.4所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。

6.4.3?遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期間財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭本基金2017年1月1日的財務狀況以及2017年1月1日至2017年6月30日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

6.4.4?本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

6.4.5差錯更正的說明

本報告期,本基金未發生會計差錯更正事項。

6.4.6?稅項

根據財政部、國傢稅務總局財稅[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[2004]78號《關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號文《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

(1)以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍,不征收營業稅。

(2)基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業稅和企業所得稅。

(3)對基金取得的股票股息紅利收入、企業債券利息收入,由上市公司、債券發行企業在向基金派發股息紅利、債券利息時代扣代繳個人所得稅。自2013年1月1日起,對基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫減按25%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅,暫不征收企業所得稅。

(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。

6.4.7?關聯方關系

6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況

無。

6.4.7.2?本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方



註:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

6.4.8?本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

6.4.8.1?通過關聯方交易單元進行的交易

6.4.8.1.1?股票交易

金額單位:人民幣元



6.4.8.1.2?應支付關聯方的傭金

金額單位:人民幣元



註:(1)上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費、經手費和適用期間內由券商承擔的證券結算風險基金後的凈額列示。權證交易不計傭金。

(2)該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。

6.4.8.2?關聯方報酬

6.4.8.2.1?基金管理費

單位:人民幣元



註:支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值*1.50%/當年天數。

6.4.8.2.2?基金托管費

單位:人民幣元



註:支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金托管費=前一日基金資產凈值*0.25%/當年天數。

6.4.8.3?與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本報告期和上年度可比期間內,未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

6.4.8.4?各關聯方投資本基金的情況

6.4.8.4.1?報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

份額單位:份



6.4.8.4.2?報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他關聯方未發生投資本基金的情況。

6.4.8.5?由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

單位:人民幣元



註:本基金的銀行存款由基金托管人中國農業銀行保管,按銀行同業利率計息。

6.4.8.6?本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本報告期和上年度可比期間內,本基金在承銷期內未參與關聯方承銷證券買賣。

6.4.9?期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限證券

6.4.9.1?因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

本基金未持有因認購新發/增發證券而於期末流通受限的證券。

6.4.9.2?期末持有的暫時停牌等流通受限股票

金額單位:人民幣元



註:本基金截至2017年06月30日止持有以上因公佈的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票,該類股票將在所公佈事項的重大影響消除後,經交易所批準復牌。

6.4.9.3?期末債券正回購交易中作為抵押的債券

截至本報告期末2017年6月30日止,本基金無債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額,無相關抵押債券。

6.4.10?有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

(1)公允價值

(a)不以公允價值計量的金融工具?不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。

(b)以公允價值計量的金融工具?根據在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層級的輸入值,公允價值層級可分為:

第一層級:相同資產或負債在活躍市場上(未經調整)的報價。

第二層級:直接(比如取自價格)或間接(比如根據價格推算的)可觀察到的、除第一層級中的市場報價以外的資產或負債的輸入值。

第三層級:以可觀察到的市場數據以外的變量為基礎確定的資產或負債的輸入值(不可觀察輸入值)。

於2017年06月30日,本基金持有的以公允價值計量的金融工具中屬於第一層級的餘額為82,834,248.25元,屬於第二層級的餘額為2,742,055.20元,無屬於第三層級的餘額。

本基金本期持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層級未發生重大變動。

對於持有的重大事項停牌股票,本基金將相關股票公允價值所屬層級於停牌期間從第一層級轉入第二層級,並於復牌後從第二層級轉回第一層級。

(2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

7??投資組合報告

7.1?期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元



註:本基金未開通港股通交易機制投資於港股。7.2?報告期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合



7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金未開通港股通交易機制投資於港股。

7.3?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元



註:投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載於申萬菱信基金管理有限公司網站的半年度報告正文。

7.4報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1?累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元



7.4.2?累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元



7.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額金額單位:人民幣元



註:“買入金額”、“賣出金額”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

7.5?期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

7.7?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

台中產後護理推薦 7.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

7.9?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

7.10?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

根據本基金基金合同,本基金不得參與股指期貨交易。

7.10.2?本基金投資股指期貨的投資政策

根據本基金基金合同,本基金不得參與股指期貨交易。

7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1?本期國債期貨投資政策

根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。

7.11.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。

7.11.3?本期國債期貨投資評價

根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。

7.12?投台中產後護理之家介紹資組合報告附註

7.12.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

7.12.2基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

7.12.3期末其他各項資產構成

單位:人民幣元



7.12.4期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

7.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

8??基金份額持有人信息

8.1?期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份



8.2?期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況



8.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況



9??開放式基金份額變動

單位:份



10??重大事件揭示

10.1?基金份額持有人大會決議

報告期內本基金未召開基金份額持有人大會。

10.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

報告期內本基台中產後月子中心價格金基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。

10.3?涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

本報告期無涉及對公司運營管理及基金運作產生重大影響的,與本基金管理人、基金財產、?基金托管業務相關的訴訟事項。

10.4?基金投資策略的改變

報告期內本基金管理人的基金投資策略嚴格遵循本基金《招募說明書》中披露的基本投資策略,未發生顯著的改變。

10.5報告期內改聘台中坐月子中心推薦會計師事務所情況

報告期內本基金聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)負責基金審計事務,未發生改聘會計師事務所事宜。

10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內基金管理人、托管人及其高級管理人員未受監管部門稽查或處罰。

10.7?基金租用證券公司交易單元的有關情況

金額單位:人民幣元



註:交易單元選擇的標準:1、經營行為規范,在近一年內無重大違規行為;2、公司財務狀況良好;3、有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽;4、有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告,並能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告;5、建立瞭廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊和服務。

11?影響投資者決策的其他重要信息

11.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況













申萬菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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